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武汉大学金融工程课程教学内容
发布时间:2013-05-14 11:21:42  点击数:

本课程在专业培养目标中的定位与课程目标

武汉大学是教育部首批批准招收金融工程专业本科生的五所高校之一。在招收本专业本科生之前,我们就已经在金融学其它专业中开设《金融工程概论》课程。为了适应不同层次的需要,我们在金融工程课程的安排上针对不同专业方向的学生采用不同的标准。由本教学小组成员编著《金融工程概论》主要是对非金融工程专业学生开设的,其目标是使学生通过该课程的学习掌握金融工程的基本原理;掌握金融工程中实体性工具的运作基本原理以及利用这些工具解决金融问题的基本方法;掌握金融衍生工具的定价原理的基本方法,完成作为金融工程师的基础训练。本课程注重金融工程的思想,注重对基础理论的掌握,注重培养学生解决实际问题的能力。

 

知识模块顺序及对应的学时

本课程课堂总学时54时,具体实施可以进行一定的取舍。
总体来看分为四大部分:
第一部分:概论。本部分对应教材的两章内容,总学时3时。具体地:
第一章 金融工程导论(2时)
主要介绍金融工程的基本概念,金融工程的产生、发展以及与其他相近课程的区别与联系。其目的是使学生真正了解金融工程的内涵和外延,以及作为一门课程所应具备的基础。
第二章:金融工程与积木分析法(1时)
了解金融工程的基本分析方法——积木分析法,实质上也是对金融工程核心思想——无套利方法的了解。
第二部分:理论工具。本部分对应教材四章内容,由于相关内容在《证券投资》里有所涉及,故可以对部分内容适当取舍。本部分总学时6时。具体地:
第三章:价值的评定 1时)
第四章:风险 2时)
第五章:风险管理 2时)
第六章:市场效率 1时)
第三部分:实体性工具。本部分对应教材十二章内容,总学时36时。具体地:
第七章:金融产品开发 3时)
第八章:权益类工具(3时)
第九章:固定收益证券(3时)?
第十章:中国固定收益证券市场(3时)
第十一章:按揭证券分析(3时)
第十二章:债券资产管理技巧分析(3时)
第十三章:远期交易(3时)
第十四章:期货交易(3时)
第十五章:单期期权交易(3时)
第十六章:多期期权交易(3时)
第十七章:互换交易(3时)
第十八章:混合证券(3时)
第四部分:金融策略。本部分对应教材三章内容,总学时9时。具体地:
第十九章:资产负债管理(3时)
第二十章:公司重组(3时)
第二十一章:公司避税理财(3时)

54学时

 

课程的重点、难点及解决办法

1.课程的重点:
本课程的重点在于使学生掌握金融工程中实体性工具(远期、期货、期权、互换以及混合证券),包括工具的实际运作、功能和定价的基本原理;掌握利用实体性工具解决金融问题的基本方法,包括利用衍生工具套期保值和套利的基本原理和技巧;掌握金融衍生产品定价的基本原理和方法。

2.课程的难点:
金融工程在国外主要是对数学系和工程专业学生开设,或由商学院与数学学院或工科院系联合开设,因此对数学的要求很高。如何处理数学基础与金融工程理论学习的关系成为该课程的难点之一;金融工程是将金融经济学基本原理用于解决金融问题的学科,而金融经济学包含大量的现代主流金融理论的内容,其中许多处于理论前沿,如何处理金融经济学与金融工程的关系是该课程的另一个难点;在解决金融工程问题中除了需要大量的数学知识之外,还需要综合利用计算机和计算数学等大量的工具,如何处理计算机和计算数学与金融工程教学关系也是该课程的难点;此外,金融工程中涉及的实体性工具大多被西方发达的资本市场所利用,而国内则应用不很广泛,如何处理理论和实践问题同样成为该课程的难点。

3.解决方法:
针对上述难点,我们积极寻求解决的办法:在数学方面,我们一方面积极与数学学院合作,一方面在引进人才方面有目的地引进数学功底扎实的人才,并自行开设了《动态优化》《随机过程》《时间序列分析》等课程;在金融经济学方面,我们开设了《金融经济学》课程,并积极与武汉大学高级研究中心合作,参加由该中心定期开办的一些学习班的学习,这些学习班从国外聘请Werner(著有教材:Principles of Financial Economics)、 Gollier(著有教材:The Economics of Risk and Time等来校讲学,从而教师在理论上保持与国外前沿密切联系;对于计算机和计算数学,我们将与本校国际软件学院和数学学院展开积极合作,并将在本科生中推出相应的课程。最后,对于理论和实践的矛盾,我们利用暑期在本系的教学基地中国银行湖北分行和中国建设银行湖北分行进行实践教学活动。同时还积极组织学生申报由学校组织的创新实践活动,将金融工程的理论知识与实践相结合。

实践教学的设计思想与效果

金融工程的目标之一是要解决实际问题,因此必须注重进行实践性教学。根据实际情况,我们将实践教学主要安排在暑期和课外:
1
、实践教学的设计思想:实践教学的目的是让学生将理论与实践相结合,因此,我们创办了金融工程教学实践基地——中国银行湖北分行和中国建设银行湖北分行。考虑到实践基地离学校比较远,所以将具体的实践时间安排在暑期,要求每一位学生必须参加基地的暑期实践。同时,还结合所学内容,要求学生课后自己查阅资料完成相应的小论文,并将小论文的成绩记入该课程的期末成绩。
2
、教学效果:通过暑期实践,使学生加深了对理论知识的掌握。由于课堂时间有限,通过小论文的写作和讨论弥补了课堂对一些知识介绍的不足。

 

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